严加安院士短期研究生课程

　　金融数学导论

　　主讲人：严加安院士

　　中科院中国科学院数学与系统科学研究院

　　时间：2014年3月17日—3月25日，下午14:30--16:30

　　地点:3月17日—3月21日5401教室；

　　3月22日5504教室；

　　3月23日—3月25日5401教室

　　讲座内容：主要介绍金融数学基本理论，内容包含离散时间投资组合选择理论和金融市场模型，鞅论和Ito随机分析，Black-Scholes模型及其修正，奇异期权的定价和对冲等。参考书:金融数学引论,严加安著,科学出版社,2012

　　主办单位：统计与金融系,数学科学学院

　　严加安院士简介：中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所研究员。在概率论、鞅论、随机分析和白噪声分析领域取得多项重要成果。给出了一类L1－凸集的刻画，该结果成为金融数学中研究“资产定价基本定理”的一个重要工具；推广了无穷维分析中著名的Gross定理和Minlos定理。提出了在鞅论中基本的局部鞅分解引理；给出了半鞅随机积分的“初等”定义，为研究随机积分的性质提供了简单途径；用统一简单方法获得了指数鞅一致可积性准则，改进了Novikov和Kazamaki准则及某些其它结果。给出了白噪声分析中的Fourier变换的严格定义，引进了重正化算子；与P.A.Meyer教授合作，首次对广义泛函定义了Wick乘积并对白噪声分析的框进行了系统的研究。与Meyer教授引进的框架被称为“Meyer－Yan空间”，并被《数学百科全书》引述。1999年当选为中国科学院院士。

　　欢迎广大师生参加！